Коваріація та коефіцієнт кореляції

Середні значення (математичні сподівання) Мх₁=ξ₁, Мх₂=ξ₂ визначають точку, що називається центром розподілу ймовірностей.

Величини називаються моментами порядку (r₁+r₂) відносно точки (Х₁; Х_2.). Зокрема, моменти порядку (r₁+r₂) відносно початку (початкові моменти) і відносно центру розподілу (центральні моменти) визначаються за формулами:

;

Центральні моменти 2-го порядку представляють собою інтерес і мають спеціальні позначення і назви

дисперсії х₁ і х₂

- коваріація х₁ і х₂, або кореляційний момент,

— коефіцієнт кореляції між х₁ та х_2.

Відмітимо, що ,